Backtesting הגדרה ודוגמה |
Live Backtesting and Analysis GBPUSD | Quarantine Vlog
תוכן עניינים:
מה זה:
Backtesting הוא תהליך החלת אסטרטגיית מסחר או שיטה אנליטית על נתונים היסטוריים כדי לראות באיזו מידה האסטרטגיה או השיטה היו מנבאים תוצאות בפועל.
איך זה עובד (לדוגמה):
לדוגמה, נניח שאתה יוצר מודל שלדעתך מנבא בעקביות את הערך העתידי של S & P 500. על-ידי שימוש בנתונים היסטוריים, יכול backtest את המודל כדי לראות אם זה היה עובד בעבר. על ידי השוואה בין התוצאות החזוי של המודל לבין התוצאות ההיסטוריות בפועל, backtesting יכול לקבוע אם המודל יש ערך מנבא.
כמעט כל שיטה לחזות משהו יכול להיות backtested. לדוגמה, אנליסט יכול לתמוך בשיטות שלו לחיזוי הרווח הנקי של החברה, מידת התנודתיות של מלאי מסוים, יחסי מפתח או אחוזי התשואה. סוחרים טכניים הם המשתמשים הנפוצים ביותר של backtesting, ואת רוב backtesting היום נעשה עם תוכנת מחשב.
למה זה עניין:
Backtesting מציע אנליסטים, סוחרים ומשקיעים דרך להעריך ולייעל את אסטרטגיות המסחר שלהם ו מודלים אנליטיים לפני יישום אותם. הרעיון הוא שאסטרטגיה שתעבוד קשה בעבר תעבוד קשה בעתיד, ולהיפך. אבל כפי שאתה יכול לראות, חלק מרכזי של backtesting היא ההנחה מסוכנת כי ביצועי העבר מנבא ביצועים עתידיים.
