סיכון הפוך הגדרה & דוגמה |

מה זה:

הסיכון averse היא הנחה הנזכר ב האוצר כי המשקיע תמיד לבחור את הפחות אלטרנטיבה מסוכנת, כל הדברים שווים.

איך זה עובד (לדוגמה):

תורת הפורטפוליו המודרנית (MPT), שהיא התיאוריה שמאחורי האופן שבו פועלת הגיוון, מסתמכת על ההנחה שמשקיעים.

ישנן ראיות התומכות ברעיון שמשקיעים הם בסיכון בסיסי. אנשים קונים ביטוח על נכסים בעלי ערך. אנשים צופים תשואה גבוהה יותר על איגרות חוב כי הם בעדיפות נמוכה כשמדובר החזר. ההנחה של שנאת סיכון מובילה למסקנה כי על מנת לפתות מישהו לקחת סיכון גדול יותר, הוא חייב להיות משולם עם שיעור גבוה יותר של התשואה הצפויה, או שהוא לא יעשה את זה.

למה זה משנה: <

בתחום הפיננסי וההשקעה, כמעט וידוע כי היחס בין כל הנכסים וההתחייבויות בתיק המשקיע צריך להיחשב על מנת לבנות "תיק אופטימלי" ברמת הסיכון הספציפית של אותו משקיע - ותופעה זו נקראת תיאוריה מודרנית של תיק.

במילים אחרות, תיאוריית התיק המודרני היא הנוסחה שמסבירה הן את הסיבה והן את האופן שבו תיק צריך להיות מגוון, וכאמור - ההנחה שמשקיעים מהווים סיכון סיכון היא בבסיס של תורת הפורטפוליו המודרנית