סטוכסטי מתנד הגדרה ודוגמה |

מה זה:

מתנד סטוכסטי הוא אינדיקטור מומנטום המציג את המיקום של מחיר הסגירה הנוכחי של נייר ערך (או) לעומת הרמה הגבוהה / נמוכה על פני מספר מוגדר של תקופות.

הרעיון מאחורי סטוכסטיים הוא שככל שעליית מחיר הביטחון תגדל קרוב יותר לנקודה הגבוהה ביותר במהלך תקופה נתונה. ככל שהמחיר יורד, הסגירה תתקרב לשפל הנמוך ביותר. לכן, סטוכסטיים יש לקבוע את נקודות הכניסה והיציאה הטובות ביותר למסחר.

איך זה עובד (לדוגמה):

לסטוכסטיים יש שני מרכיבים:% K ו- D%

ראשית, ערך המכונה% K מחושב עם נוסחה זו:

C הוא מחיר הסגירה האחרון; L14 הוא המחיר הנמוך ביותר בארבע עשרה התקופות האחרונות; ו- H14 הוא המחיר הגבוה ביותר בארבע עשרה התקופות האחרונות. השתמשנו 14 כדוגמה, אבל כל מספר יכול לשמש כאן.

ממוצע נע של 3 נקודות של% K מחושב ואז נקרא% D

סטוכסטיים הוא זממו עם סולם חיובי טווחים מ 0 ל +100. קריאה מעל 80 מראה את המניה / מדד הוא overbought מאוד; אם המדד נמוך מ -20, ערך האבטחה / המדד עולה. 50 הוא נקודת אמצע חשובה: צלב מעל 50 מראה המחירים נסחרים במחצית העליונה של הטווח שלהם; צלב מתחת ל -50 מראה את ההפך.

איתות קנייה או מכירה משמעותי ניתן רק כאשר K% ו- D% הן מעל או מתחת לרמת overbought או oversold.

חישוב סטוכסטי מלא (שים לב מספר סוגים שונים של מדידות סטוכסטיות) מבוסס על ממוצע נע מוחלק כדי להקטין את הטלטלות והתנודתיות של המדד, אשר יכול לנוע במהירות ככל שהמחיר עולה או יורד.

למה זה משנה:

סטוכסטי צופה ביחס כדי overbought או oversold רמות יכול לעזור לקבוע מתי הטוב ביותר להיכנס או לצאת המסחר.

אינדיקטורים מומנטום נועדו להחליק את המהלכים מחיר ולאפשר טכנאים כדי לבחון את המגמה הבסיסית של השוק. על ידי התמקדות אך ורק במגמה, המטפל צריך להיות מסוגל לקבל החלטות טובות יותר, שכן הרעש הקשור לתנועות קלות מסונן החוצה. אינדיקטורים מומנטום, כמו stochastics, לנסות לזהות נקודות מפנה על ידי מדידת כמה מהר המחירים עולים או נופלים.

בעיה אחת עם שימוש אינדיקטורים כדי לייצר אותות המסחר היא כי יש מספר רב של עסקאות לאבד. אחת הדרכים לשפר את הסיכויים של סחר מנצח היא להתעלם אותות אלא אם השוק הוא over oversold overbought קיצוניים. עבור סטוכסטיים, קריאה מתחת ל -20 נחשבים oversold, ואתה רק לקחת אותות לקנות אם המחוון הוא מתחת לרמה זו. ערך של 80 נחשב overbought ולמכור אותות המתרחשים מתחת לרמה זה יהיה התעלמו. זה מוביל לעסקאות ארוכות יותר ועלול לגרום להפסדים פחותים.

בסופו של דבר, זוהי המטרה העיקרית של ניתוח טכני - למצוא הזדמנויות מסחר למזער את הסיכון של הפסד. העבר הוא רק מדריך לעתיד, וכל הכלים הטכניים מציעים רק הסתברות של מה יתפתח. ניהול סיכונים הוא המפתח להרוויח כסף עם ניתוח טכני. בשנת 2008, שוק דובי לקח כמעט 50 אחוזים את הערך של מדדי המניות רבים. כלים טכניים, כגון המדד הסטוכסטי, יכלו לסייע למשקיעים להימנע מהפסדים רבים