שלילי גאפ הגדרה ודוגמא

מה זה:

פער שלילי מתרחשת כאשר התחייבויות נושאות ריבית של הבנק עולה על הריבית שלה, איך זה עובד (דוגמה):

נניח שלבנק XYZ יש נכסים רגישים בריבית של 40 מיליון דולר (בעיקר הלוואות) ו -70 מיליון דולר של התחייבויות רגישות לריבית (תקליטורים, חשבונות חיסכון וכו ').). מאחר שהתחייבויותיו הרגישות של הבנק בריבית גבוהה מ -30 מיליון דולר, יש לו

פער שלילי אם הריבית בשוק תגדל, הדברים עלולים להיות גרועים עבור הבנק. בדוגמה שלנו, אם הריבית על ההתחייבויות עולה, הבנק צריך לשלם יותר בריבית. שיעור זה מרוויח על הנכסים שלה גם מגדילה, וזה דבר טוב, אבל בגלל הבנק יש יותר מכפליים את סכום ההתחייבויות מאשר נכסים, היתרונות האלה נשטפים כמעט.

אבל פער שלילי לא תמיד מזיק. אם הריבית תיפול, הבנק ירוויח פחות על הנכסים נושאות הריבית שלה, אבל זה יהיה גם לשלם פחות על התחייבויות נושאות ריבית שלה. במצבים כגון הדוגמא שלנו, שם לבנק יש הרבה יותר התחייבויות מאשר נכסים, השיפור בשורה התחתונה יכול להיות דרמטי.

למה זה משנה:

פער שלילי כשלעצמו הוא לא רע או טוב. אחרי הכל, נכסים של הבנק יכול לייצר הרבה הכנסה כדי לכסות את הריבית הבנק חייב לשלם על התחייבויותיה. אבל פער שלילי יכול להצביע על כך שהבנק חשוף לסיכון ריבית, וגודל פער שלילי יכול להצביע על מידת ההכנסה השנתית של הבנק עלולה להשתנות אם הריבית תשתנה.