משתנות הגדרה ודוגמה |

מה זה:

שונות היא המידה שבה סדרת נתונים חורגת מהממוצע שלה (או בעולם החשבונאי, כמה ערך מתוקצב שונה מערך ממשי).

איך זה עובד (לדוגמה):

לדוגמה, נניח שלמניות החברה XYZ יש את המחירים הבאים:

הממוצע של מחירים אלה הוא 21.33 $. כדי לחשב את השונות, אנו רואים כיצד "רחוק" כל יום מחיר המניה הוא מ 21.33 $, כמו זה:

שימו לב כי כמה ההבדלים הם שליליים. כי אנחנו הולכים לחשב את ההבדל הממוצע, המספרים השליליים ליצור בעיה מתמטית (הם לקזז את המספרים החיוביים ולבריג את החישוב). כדי למנוע זאת, אנו מרובעים כל הפרש, כך שכל הבדל הוא חיובי, כך:

הצעד האחרון הוא פשוט חישוב ממוצע של הבדלים בריבוע, שהוא $ 9.42, ולאחר מכן לוקח את השורש הריבועי של מספר זה כדי לקבל את לפי שווי החברה XYZ נוטה להשתנות מהמחיר הממוצע שלה.

השורש הריבועי הוא 3.07 $, כלומר כאשר החברה XYZ סוטה מממוצע 21 $, היא נוטה לעשות זאת על ידי $ 3.07.

למה זה עניין:

זוהי רק דרך אחת למדוד השתנות. בטא, ניתוח רגרסיה, ושיטות סטטיסטיות רבות אחרות נועדו להבין עד כמה נדיפה היא סדרת נתונים. השונות היא מדד לתנודתיות ולפיכך מידה של סיכון, שכן היא מודדת עד כמה משהו כמו מניות נוטה לסטות מהערך ה"רגיל "שלה. ככל שהשונות גבוהה יותר, כך הפער משתנה יותר כאשר הוא משתנה. לפיכך, ככל שהשונות גבוהה יותר, כך הסיכון גבוה יותר.