R Squared הגדרה ודוגמה |

מה זה:

R-squared , המיוצגים בדרך כלל כ- R2, היא טכניקה המעריכה את הקשר הסטטיסטי בין שתי סדרות של אירועים. מקובל לתאר את החלק של תנועת אבטחה בשוק ביחס לתנועה של מדד קשור.

איך זה עובד (דוגמה):

מבחינה טכנית, R2 מודד את שיעור המשתנות במערך נתונים. היא מחושבת בשיטה סטטיסטית המודדת את חלקם של הנתונים לשונות הצפויה של הנתונים. אם השונות גבוהה, ה- R2 נמוך. לעומת זאת, אם השונות היא נמוכה (כלומר, הערך הנצפה קרוב למה שצפוי), ה- R2 גבוה. סטטיסטית, R2 נופל בין 0 ל -1. בדו"חות הכספיים, R-squared מופיע כערך בין 0 ל -100 (זהו R2 פעמים 100). מדד זה מתאר כיצד תוצאות עתידיות צפויות לנבא על ידי מודל סטטיסטי.

כפי שמראה הגרף הממחיש להלן, שני אירועים עם יחס של 1 ל 1 (כלומר יחידה אחת לאורך ציר x מותאמת ליחידה אחת לאורך ציר Y, ​​R2 הוא 1. כאשר התנועות של שני האירועים אינן בהתאמה, למשל, R2 נופל כאשר אין קשר ברור בין האירועים (כלומר, כאשר האירועים מופיעים באופן אקראי ביחס אחד לשני), R2 נופל קרוב ל 0.

למעשה, R2 הוא שימושי כלי לקביעת המתאם בין האירועים: לדוגמה, הקשר הקרוב או המתאם בין מחירי אספקה ​​מסוימת ניתן לתיאור על ידי R2, בדרך כלל משום שהספק עשוי להיות באותו ענף ומונע על ידי אותם גורמי היצע וביקוש. ניירות ערך קבועים נמדדים נגד הצעת החוק. מניות נמדדות כנגד S & P 500.

למה זה משנה:

R-squared משמש בדרך כלל לסיכום הקשר הסטטיסטי או המתאם הסטטיסטי בין שני אירועים. אמנם זה יכול להיות נכון, זה לא מוכיח שיש קשר סיבתי. כמו ברוב המודלים הסטטיסטיים, כוחם הצפוי הוא רק טוב כמו ההבנה של האירועים עצמם. בשוקי ניירות הערך עולה כי ביצועי ה - R-4 גבוהים מצביעים על כך שהביצועים הביטחוניים עולים בקנה אחד עם תנועות המדד. נמוך R- ריבוע עולה כי האבטחה אינה עוקבת אחר המדד