שיעור השינוי הגדרה ודוגמה |

מה זה:

שיעור השינוי (ROC) , הוא אחוז השינוי במחיר מעל מסגרת זמן. זוהי אחת הדרכים הבסיסיות ביותר למדוד את המומנטום.

איך זה עובד (דוגמה):

כדי לחשב את ROC, אתה מחלק את המחיר הנוכחי במחיר מוקדם יותר, ולאחר מכן, כדי להמיר אותו לאחוז, לחסר 1 (בערך נוכחי / מחיר קודם) - 1] * 100

לדוגמה, ניתן לחלק את המחיר הנוכחי במחיר הסגירה לפני חצי שנה, חודש ROC.

חישוב זה ניתן להחיל על כל סוג של סדרות נתונים, כולל מחירי מניות, מחירי תעודות סל, מחירי קרנות נאמנות או אפילו נתונים כלכליים. למעשה, מדד המחירים לצרכן בעקבות מדד המחירים לצרכן (CPI) הוא 12 חודשים של שינוי מחיר.

סוחרים יכולים להשתמש ב- ROC כשלעצמו כאסטרטגיית מסחר מלאה. סוחרים יכולים לקנות כאשר ROC הוא חיובי ולמכור כאשר הוא נופל מתחת לאפס. זה מתואר בתרשים למטה שבו, באמצעות ניתוח ROC, שני רווחים גדולים היו הושגו תוך הפסד גדול היה נמנע:

כמה סוחרים להוסיף ממוצע נע ל ROC וסחר מבוסס רק על זה. קניית אותות תתרחש כאשר ROC חוצה מעל הממוצע נע ו למכור אותות יילקח כאשר ROC נופל מתחת הממוצע נע שלה. כל פרק זמן יכול לשמש עבור מחוון או הממוצע, אבל 26 ROC עם ממוצע נע 13 שבועות היא ההגדרה הנפוצה ביותר.

שווקים בול ודוב ניתן לזהות לפי הערך של ROC. השווקים בול יהיה חיובי downturns יהיה ROC שלילי.

למה זה עניין:

שיעור השינוי

הוא אינדיקטור צדדי שניתן להשתמש בהם למסחר או "איתור בועה". מספר מחקרים הראו כי מניות המומנטום הגבוהות נוטות להניב ביצועים טובים יותר במהלך שלושת עד 12 החודשים הבאים. סוחרים יכולים למסור את המניות עם ROC הגבוהה ביותר ולקנות אותם. ROC יהיה לעיתים קרובות להפוך נמוך יותר וליפול מתחת הממוצע הנע שלה לפני ירידה במחיר, המציע אות למכור בזמן. זה גם מועיל לראות כאשר ROC הופך שלילי מאז זה לעתים קרובות סימן כי ירידות מחירים נוספות קדימה.

ROC יכול לשמש גם כדי לזהות בועות. לפני שזה התמוטט, המחיר של FXI (המוצג בתרשים לעיל) הוכפל רק שישה חודשים ROC שלה היה מעל 100%. מחיר ההתקדמות כמו זה בדרך כלל לא בר קיימא ועל ידי בעקבות ROC, סוחר יכול למנוע קריסות שלאחר בום. ככלל, בכל פעם ROC 6 חודשים מעל 50%, מראש סביר להמשיך.

סוחרים יכולים גם להוסיף Bollinger להקות ® ל ROC כדי לסייע במקום נקודות מפנה. כאשר ROC הוא מעל Bollinger הלהקה העליונה זה יותר משתי סטיות תקן מעל הממוצע, אירוע זה צפוי לקרות פחות מ -2.5% מהמקרים. זוהי אזהרה כי המחירים התקדמו במהירות היפוך יכול להיות קרוב. כמו כן, צפויה עליית מחירים כלפי מעלה כאשר ROC תיפול מתחת להנחת Bollinger התחתונה, שגם היא צפויה להתרחש רק 2.5% מהזמן. על ידי הגדרת Bollinger להקות להיות 3 או יותר סטיות תקן מהממוצע - משהו זה נעשה בקלות עם כמעט כל תוכנה המסחר - אתה יכול לזהות אפילו קיצוניים בשוק קיצוניים. רק 1% מכלל הקריאות ROC צריך להיות יותר מ 3 סטיות תקן מהממוצע. הזדמנויות נדירות אלה בדרך כלל מייצגות נקודות כניסה בסיכון נמוך עבור עסקאות