קורלציה חיובית הגדרה ודוגמה |

מה זה:

מתאם חיובי מתאר מערכת יחסים שבה שינויים במשתנה אחד קשורים עם אותו סוג של שינויים במשתנה אחר.

איך זה עובד (לדוגמה):

לדוגמה, כלכלנים רבים גילו שאנשים נוטים לקנות יותר מכוניות ומכשירים במהלך שגשוג כלכלי. לכן, ניתן לצפות מתאם חיובי בין, למשל, שיעור התעסוקה ומניות אוטומטי. במילים אחרות, כאשר שיעורי התעסוקה עולים, מניות הרכב יסתמכו ככל הנראה על פני הלוח.

מבחינה סטטיסטית, המתאם בין שני משתנים נע בין -1.0 (מתאם שלילי לחלוטין) ל -1.0 (מתאם מושלם). אנליסטים יכולים גם לקבוע אם שני דברים מתואמים באופן חיובי על ידי הפעלת ניתוח רגרסיה על שני פריטים ולאחר מכן חישוב R2 שלהם. ככל שה- R2 גבוה יותר, שני הדברים המתואמים באופן חיובי יותר הם. ביתא הוא גם כלי נפוץ למדידת הקשר בין אבטחה מסוימת או קבוצת ניירות ערך לבין מדד שוק רחב יותר או קבוצת מניות. גרסת ביתא של 1.0 מציינת מתאם מושלם (כלומר, כאשר אחד עולה, גם השני עושה).

למה זה עניין:

אם משקיע יכול למצוא השקעה בעקביות הולך באותו כיוון כמו השקעה אחרת, החזקת שתי ההשקעות יכולה להגדיל באופן דרמטי את התשואות. גישה זו יכולה גם להגדיל באופן דרמטי הפסדים, ולכן כמה משקיעים מנסים למצוא נכסים כי הם בקורלציה שלילית. כלומר, כאשר נכס אחד יורד בערך, השני עולה בערך (זה הרעיון מאחורי גידור).

לפיכך, מתאם חיובי יכול להיות אחת הדרכים להגדלת הסיכון בתיק (וקורלציה שלילית היא דרך הפחתת הסיכון).

חשוב מאוד לזכור, עם זאת, כי המתאם אינו אומר סיבתיות. במילים אחרות, רק בגלל שני דברים מתואמים באופן חיובי לא אומר כי אחד גורם השני ללכת באותו כיוון. בנוסף, מתאם שלילי או חיובי בין שני משתנים אינו קיים בכל נסיבות