סיכון סיסטמטי הגדרה ודוגמה |
תוכן עניינים:
מה זה:
הסיכון הנקרא גם סיכון שוק או סיכון שאינו ניתן לסיכון, סיכון שיטתי הוא התנודה של תשואה שנגרמה על ידי הגורמים המקרו - כלכליים המשפיעים על כל הנכסים המסוכנים.
סיכון לא שיטתי הוא הסיכון שמשהו השתבש ברמת החברה או התעשייה, כגון ניהול כושל, שביתות עבודה, הפקת מוצרים לא רצויים וכו '.
סיכון סיסטמטי + סיכון לא שיטתי = סה"כ סיכון
איך זה (9)>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.
סיכון סיסטמטי יכול גם להיחשב העלות האפשרית של לשים כסף בסיכון.
לדוגמה, אפשרות א 'היא השקעה של 100 $ ב ללא סיכון, FDIC- המבוטח תעודת פיקדון. אופציה ב 'היא השקעה של 100 $ ב SPY, ETF כי תרשימים מדד S & P 500. אם התשואה הצפויה על אופציה A היא 1%, והתשואה הצפויה על אופציה ב 'היא 10%, המשקיעים דורשים 9% להעביר את כספם מהשקעה חסרת סיכון להשקעה בהון סיכון.
האסטרטגיה הבסיסית ביותר למזעור הסיכון השיטתי היא גיוון. תיק מגוון יכלול סוגים שונים של ניירות ערך מענפים שונים בעלי דרגות סיכון שונות. הסיכונים הלא-שיגוניים יקזזו זה את זה, אבל יש סיכון שיטתי שיישאר תמיד.
למה זה עניין:
בגלל היעילות בשוק, אתה לא תהיה פיצוי על הסיכונים הנוספים הנובעים כישלון לגוון את תיק ההשקעות שלך. זה חשוב מאוד עבור אלה אשר עשויים להחזיק גדול של מלאי אחד כחלק מתוכנית תמריץ בחסות המעסיק. סיכונים לא-סיסטמטיים חושפים אותך לאירועים שליליים ברמת החברה או התעשייה
בנוסף ל
אירועים שליליים ברמה עולמית.